<자기소개>
현재 한양대학교 경상대학 보험계리학과의 조교수로 재직중인 이가은 교수는 University of Manchester 에서 Actuarial science and mathematics 전공으로 학사학위를 취득하고, 성균관대학교에서 보험계리학석사와 이학박사(통계 및 응용수학전공)학위를 취득하였다. 박사학위 취득 후에는 성균관대학교 기초과학연구소에서 박사후 연구원으로, 사립학교교직원연금공단과 국민연금공단에서 부연구위원으로 재직한 바 있다. 이가은 교수의 주 연구 분야는 파생상품 가치평가, 공적연금 추계 등이다.
<학력>
2014, University of Manchester BSc Actuarial science and mathematics
2018, 성균관대학교 보험계리학석사
2022, 성균관대학교 이학박사
<경력>
2022/2 - 2023/9 성균관대학교 기초과학연구소 박사후연구원
2023/9 - 2024/5 사립학교교직원연금공단 부연구위원
2024/5 - 2025/2 국민연금공단 부연구위원
<주요논문>
Lee, H., Ha, H., Lee, G., & Kong, B. (2024). Two-Asset Double Barrier Options. Computational Economics, 1-36.
Lee, H., Ha, H., Lee, G., & Lee, M. (2024). Valuing American options using multi-step rebate options. The North American Journal of Economics and Finance, 74, 102227.
Lee, H., Jeong, H., & Lee, G. (2023). Valuing rebate options and equity-linked products. The North American Journal of Economics and Finance, 68, 101968.
Lee, H., Lee, G., & Song, S. (2023). Min–max multi-step barrier options and their variants. The North American Journal of Economics and Finance, 67, 101944.
Lee, H., Song, S., & Lee, G. (2023). Insurance guaranty premiums and exchange options. Mathematics and Financial Economics, 17(1), 49-77.
Lee, H., Choi, Y. H., & Lee, G. (2022). Multi-step barrier products and static hedging. The North American Journal of Economics and Finance, 61, 101676.
Lee, H., Lee, G., & Song, S. (2022). Multi‐step reflection principle and barrier options. Journal of Futures Markets, 42(4), 692-721.
Lee, G., Lee, H., & Choi, Y. H. (2021). Outside barrier lookback options with floating strike. Journal of the Korean Statistical Society, 50, 1259-1286.