■ 자기소개
길재욱 교수는 1995년부터 현재까지 한양대학교 경영학부 재무금융 전공 교수로 재직하고 있으며 , 서울대학교 경제학 학사 , 미국 Iowa State University 경영학 석사 ,미국 University of Minnesota에서 경영학 박사 학위를 취득하였다.
주요 연구분야는 시계열 분석을 응용한 자본시장 및 기업재무의 실증분석, 파생상품 및 금융리스크관리, 연기금자산운용, 중소기업 금융 등이며 관련 분야에 대한 수십편의 논문을 Journal of Futures Market, Emerging Markets Finance &Trade, Asia Pacific Journal of Financial Studies, Review of Quantitative Finance and Accounting, Journal of International Financial Markets, Institutions &Money, Pacific Basin Finance Journal 등의 국외 학술지와 한국증권학회지, 재무연구, 재무관리연구, 금융연구, 금융안정연구, 한국경제의 분석 등의 국내 학술지에 발표하고 있다.
주요 저역서로는 재무관리론, 경영학원론, 미시킨의 금융시장과 금융기관 등이 있다.
실무에서는 연기금 자산운용 평가위원, 공기업경영평가위원, 금융위원회 자본시장 조사심의위원, 한국투자공사(KIC) 운영위원, 미래 에셋 생명보험, SK증권 사외이사, 한국선물거래소 외부이사 및 KOSDAQ 공시위원장, 신용보증기금 자산운용전문위원, 예금보험공사 성과평가위원, 기금평가단 단장 등을 역임했고 현재는 한국거래소 코스닥시장위원장으로 실무에서 왕성한 활동을 하고 있다. 학술활동에서는 학술단체인 한국증권학회 부회장, 재무학회, 재무관리학회 이사 등을 거쳐 31대 한국증권학회장을 역임하였다.
■ 학력
1982 서울대학교 사회과학대학 경제학과 졸업(경제학)
1988 미국 Iowa State University 경영대학원 석사과정 졸업(경영학)
1994 미국 University of Minnesota 대학원 박사과정 졸업(경영학)
■ 주요 연구 실적
(1) 해외 전문학술지 (Referred Journals in English)
2017년 8월 “Performance of Active and Passive Management of Korea’s NPS Funds”, (with J. Chung and J. Shin), Asia-Pacific Journal of Financial Studies 46:4, pp 535-557
2013년8월 “Stock Returns, Housing Returns, and Inflation: Is There an Inflation Illusion?” (with B.S. Lee and K.Hong), Asia-Pacific Journal of Financial Studies 42, pp 511-562
2013년5월 “Who Makes Markets?: Liquidity Providers vs. Algorithmic Traders” (with J. Chae and E.J. Lee), Journal of Futures Markets 33. pp 397-420
2012년2월 “The more transparent, the better?: Effect of quote and order disclosure in Korean stock market" (with Y.S. Park and J.Y. Shin), Emerging Markets Finance & Trade 48, pp 133-152
2010년2월“Risk Management Lessons from KIKO Options Disaster", (with Sangwon Suh),
Asia-Pacific Journal of Financial Studies 39, pp 28-52
2002년6월 “Time Series Analysis of Stock Returns with Positive and Negative Auto-correlations" (with B.S. Lee), Review of Quantitative Finance and Accounting 18 pp. 381-404
2001년 9월 “On the Rationality of Korea's Stock Market: Was the Recent Korean Financial Crisis due to Fundamental Factors?" (with B.S. Lee and I.B. Ha), Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 11, pp 423-441
2000년 8월 “Are Common Stocks a Good Hedge Against Inflation? Evidence from the Pacific Rim Countries." (with B.S. Lee) Pacific Basin Finance Journal, 8, pp 457-482
(2) 국내 전문학술지( Referred Journals in Korean )
2017년 12월 “고유변동성의 결정요인에 대한 연구 : 자산증가율을 중심으로” (김송희. 이은정 공저), 선물연구 25:4, pp 509-545
2017년 6월 “강소기업을 위한 히든챔피언 선정 효과에 관한 연구”, (김송희, 이은정 공저), 한국증권 학회지 46:3, pp 687-722
2016년 3월 “한국 기업의 자본조달과 마켓타이밍에 관한 연구: 지배주주 지분율을 중심으로”, (이유 경, 이은정 공저), 한국증권학회지 45:2, pp 209-245
2012년 3월 “거래량 베타와 그 결정요인에 대한 연구” (김대식, 이은정 공저), 재무관리연구 29권 1호, 재무관리학회, pp 1-31
2009년 9월 “투자자별 거래행태와 비대칭변동성” (김나영, 이은정 공저), 금융연구 23권 3호,
한국금융학회, pp 25-49
2009년 6월 “자본시장시스템 리스크와 투자자 보호” (박영석, 신진영 공저), 금융안정연구 10권 1
호, 예금보험공사, pp 85-123
2008년 8월 “개인투자자의 투자행태와 위험에 대한 인식에 관한 연구” (박영석, 이재현, 박성호 공저), Financial Planning Review 1, 한국FP학회, pp 19-46
2007년 12월 “배당옵션을 반영한 유배당보험의 적정가치에 관한 연구: Asset share모형을 통한 배당옵션의 가치평가” (한상일, 오세경 공저), 보험학회지 78, pp 1-33
2006년 12월 “외국계 증권사 정보의 실시간 공개 효과” (박영석, 신진영 공저), 금융연구, 금 융연구원
2006년 12월 “한국주식시장의 투자주체별 거래행태에 관한 분석” (김나영, 손용세 공저), 증권 학회지, 한국증권학회
2005년 12월 “외국인 매매가 시장에 미치는 영향” (박영석, 신진영 공저), 한국경제의 분석, 한국 금융연구원
2005년 10월 “시간외 대량매매의 시장반응과 정보유출에 관한 연구” (박영석, 신진영, 이재현 공 저), 증권학회지, 제 34집 4호, 한국증권학회
2005년 5월 “시장정보의 도착과 일중 변동성의 상호 관계” (정귀자 공저), 재무연구, 18권 1호, 한 국재무학회, pp 98-121
2005년 2월 “시장정보가 과연 주식 가격과 거래량에 반영되는가?” (정귀자 공저), 증권학회 지, 제 34집 1호, 한국증권학회, pp 1-33
2004년 12월 “Can Behavioral Models Explain the Behavior of Korean Stock Prices?”, (with B.S. Lee) 증권학회지, 제 33집 4호, 한국증권학회, pp 247-277
2003년 11월 “주가동조현상에 관한 연구”, 재무관리연구, 20권2호, pp 181-200
2001년 5월 “코스탁 시장 등록시 공모가 결정방식에 관한 연구: 수요예측제도를 중심으로” (김성민 공저), 증권학회지, 제 28집, 한국증권학회, pp 181-212
2000년 12월 “폐쇄형 뮤추얼 펀드의 프리미엄과 기대운용능력에 관한 실증연구”
(윤영철 공저), 재무관리 연구, 17권 2호, pp 99-124
2000년 7월 “벤처기업의 장외등록과 벤처캐피탈의 보증역할에 관한 연구” (장상수 공저),
재무관리연구, 17권 1호, pp 111-136
1997년 5월 “주식 수익률과 인플레이션의 상관관계에 관한 연구”,(이봉수 공저)
증권금융연구 3권 1호, pp 39-62,서울대학교 증권금융연구소
1997년 5월 “한국 주식 수익률의 시계열 특성에 관한 소고”,재무연구13,pp 197-221,한국재무 학회
1997년 1월 “가격제한에 의한 잔량의 정보 효과에 관한 연구”,(강병호 공저) 증권학회지 20,
pp 395-420, 한국증권학회.